Considere por simplificação que o sistema de equações simultâneas, a seguir, é adequado para representar, sinteticamente, a espiral de preços e salários de uma economia:
{w=α2p+α3d+e1p=β2w+e2 modelo 2modelo 1
onde w =variação no salário e p=variação no preço são variáveis endógenas; d=taxa de desemprego é variável exógena; e1 e e2 são erros aleatórios com média zero, variância constante, não autocorrelacionados e Cov(e1, e2)=0.
Mantendo as demais hipóteses do Modelo Clássico de Regressão linear, considerando apenas as comparações entre os estimadores de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), Mínimos Quadrados Indiretos (MQI), Variáveis Instrumentais (VI) e Mínimos Quadrados em 2 Estágios (MQ2E), analise as proposições e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) O estimador de MQO produzirá coeficientes viesados, inconsistentes e ineficientes de β2 do modelo 2.
( ) Quando p e d forem independentes entre sí, o estimador de MQO produzirá um estimador eficiente do parâmetro α3 do modelo 1.
( ) O parâmetro β2 do modelo 2 poderá ser estimado de maneira consistente apenas por MQ2E já que a equação do modelo 2 é sobre-identificada.
( ) Para o modelo 2, os estimadores de MQI, VI e MQ2E produzirão os mesmos resultados para o parâmetro β2 quando usamos a variável d como instrumento para w.
( ) A equação do modelo 1 tem as condições necessárias e suficientes para ser exatamente identificada.
Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.
( ) V – V – F – V – V
( ) F – V – F – V – F
( ) V – F – F – V – F
( ) V – F – F – F – F
( ) F – F – V – V – V