Questões de Concurso de Modelo de Tiebout - Economia e Finanças

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Questão de Concurso - 1011241

Concurso CLDF Consultor Técnico-Legislativo - Área Economista 2018

Questão 39

Fundação Carlos Chagas (FCC)

Nível Superior

Em um portfólio de projetos sob análise, as informações obtidas para o investimento em uma determinada empresa são:

Capital de terceiros = $ 600.000,00

Capital próprio = $ 400.000,00

Taxa livre de risco = 9%

Taxa de retorno do mercado = 15%

Taxa de juros para capital de terceiros, antes dos impostos = 20%

Impostos = 50%

Taxa de retorno do capital próprio (por CAPM) = 12,6%

A partir dessas informações, o beta da empresa e o custo médio ponderado de capital são, respectivamente,

  • A. 1,2 e 10,09%.
  • B. 0,6 e 11,04%.
  • C. 1,5 e 9,15%.
  • D. 0,9 e 12,25%.
  • E. 1,3 e 13,31%.

Questão de Concurso - 679363

Concurso

Questão 82

Nível

Julgue os itens a seguir, relativos à precificação de títulos e ativos.

De acordo com o modelo CAPM, a carteira de mercado de ativos pertence à fronteira eficiente, e o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 857503

Concurso ELETROSUL Profissional de Nível Superior - Área Ciências Econômica 2016

Questão 58

Fundação Carlos Chagas (FCC)

Nível Superior

Sabendo-se que a taxa de juros livre de risco é de 13,5% e que o retorno esperado da carteira de mercado é de 20%, no modelo CAPM, o retorno esperado de um título de 26,5% é consistente com um Beta de
  • A. 1,4.
  • B. 2,5.
  • C. 0,5.
  • D. 2,0.
  • E. 1,0.

Questão de Concurso - 754006

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 111

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos. Se a taxa de retorno da ação for de 16% a.a., o alfa de Jensen na equação CAPM será nulo.
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 754008

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 113

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Em uma economia cuja taxa de retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., uma ação tem risco sistemático igual ao dobro do risco de mercado. Com base nessas informações e nas teorias de apreçamento, julgue os itens subsecutivos. Em um modelo CAPM, se o prêmio pelo risco de mercado esperado pelos investidores for de 6% a.a., a taxa mínima de atratividade para investimento na ação será de 8% a.a.
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 599354

Concurso DPE RS Analista - Área Economia 2013

Questão 40

Fundação Carlos Chagas (FCC)

Nível Superior

No modelo de precificação de ativos CAPM,

  • A.

    quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.

  • B.

    a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.

  • C.

    a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.

  • D.

    o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.

  • E.

    o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

Questão de Concurso - 599355

Concurso DPE RS Analista - Área Economia 2013

Questão 41

Fundação Carlos Chagas (FCC)

Nível Superior

A Companhia Gama apresenta os seguintes dados:

Valor de mercado do Capital de Terceiros: R$ 200.000,00.

Valor de mercado do Capital Próprio: R$ 300.000,00.

Taxa de juros paga pelo uso de capital de terceiros: 20% ao ano.

Taxa de juros livre de risco: 8% ao ano.

Prêmio por risco: 2% ao ano.

Beta da empresa: 4.

Utilizando-se o modelo CAPM para calcular o custo do capital próprio e supondo-se que a alíquota marginal dos tributos sobre o lucro da companhia é de 34%, o custo médio ponderado do capital (ao ano), em %, é igual a

  • A.

    17,60.

  • B.

    16,00.

  • C.

    13,28.

  • D.

    15,25.

  • E.

    14,88.

Questão de Concurso - 597589

Concurso TELEBRAS Especialista em Gestão de Telecomunicações - Ocupação: Analista Superior - Subatividade: Finanças 2013

Questão 56

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

No que se refere aos modelos de avaliação de ativos e à estrutura de capital de uma empresa, julgue os itens a seguir.

No modelo CAPM (capital asset pricing model), o coeficiente beta é utilizado para medir o risco sistemático, definido como o grau de suscetibilidade de um ativo às variações macroeconômicas que afetam o mercado de modo total.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 679463

Concurso BACEN Analista - Área: Contabilidade 2013

Questão 93

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Com base nesse conjunto de informações, julgue os itens seguintes.

Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 679464

Concurso BACEN Analista - Área: Contabilidade 2013

Questão 94

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Com base nesse conjunto de informações, julgue os itens seguintes.

Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.

  • C. Certo
  • E. Errado