Questões de Concurso de Índice de Laspeyres - Economia e Finanças

Ver outros assuntos dessa disciplina Navegar questão a questão

Questão de Concurso - 1160458

Concurso UFPE Economista 2018

Questão 67

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)

Nível Superior

  • A.

    estimativa intervalar para o intercepto α contém o intervalo [0,67; 1,2].

  • B.

    A estimativa intervalar para a inclinação b contém o intervalo [1,76; 2,2].

  • C.

    Ao testar a hipótese H0: b = 0, rejeita-se H0 a 5% de significância.

  • D.

    O valor predito quando x = 1,5 é aproximadamente igual a 3,49.

  • E.

    Sendo (x100 ; y100) = (-0,47; -0,54), o resíduo correspondente à observação i = 100 é aproximadamente igual a 0,68.

Questão de Concurso - 1160563

Concurso UFPE Economista 2018

Questão 77

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)

Nível Superior

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X β + u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que:
  • A.

    a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.

  • B.

    a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.

  • C.

    o estimador de mínimos quadrados para o vetor β difere do estimador obtido por máxima verossimilhança.

  • D.

    sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para β é não viesado, consistente e eficiente.

  • E.

Questão de Concurso - 1160571

Concurso UFPE Economista 2018

Questão 80

Universidade Federal do Pernambuco (UFPE)

Nível Superior

  • A.

    a variância de ut é constante.

  • B.

    sendo ρ = 0,2 e σ = 3, variância de ut é maior que 8,5.

  • C.

    o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados

  • D.

    sendo ρ = 0,1 e σ = 2, a variância de ut é maior que 5 para todo t.

  • E.

    é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.

Questão de Concurso - 679354

Concurso

Questão 74

Nível

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão linear clássico, a premissa de linearidade, necessária à estimativa dos parâmetros do modelo, indica que não existe uma relação linear exata entre qualquer variável independente do modelo.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 1003746

Concurso ALE RO Analista Legislativo - Área Economia 2018

Questão 74

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Nível Superior

Seja “S” o salário médio do trabalhador, “E” os anos de estudo, “a” o parâmetro da variável “E” a ser estimado e “u” um termo aleatório.

Suponha que um analista queira verificar o quanto um ano a mais de estudo aumenta (ou reduz) em porcentagem o salário médio do trabalhador.

Para alcançar esse efeito da educação sobre o salário, o analista deve estimar o seguinte modelo econométrico:

  • A. Y = a*E+u, sendo o efeito igual a (a×100%).
  • B. lnY = a*E+u, sendo o efeito igual a (ea-1)×100%.
  • C. Y = a*lnE+u, sendo o efeito igual a (a×100%).
  • D. lnY = a*lnE+u, sendo o efeito igual a (100a%).
  • E. lnY = a*eE+u, sendo o efeito igual a ea×100%.

Questão de Concurso - 1161280

Concurso Economista 2019

Questão 10

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Nível Superior




Mantendo as demais hipóteses do MCLR, analise as proposições.



I. O teste de Fator de Inflação de Variância (FIV) do modelo é igual a 2.


II. O teste Durbin-Watson para autocorrelação de primeira ordem nos resíduos é igual a 2.
III. Sendo válidas as aproximações assintóticas, o valor de será aproximadamente igual a 1.



Assinale a alternativa correta.

  • A.

    ( ) Somente a afirmativa I é verdadeira.

  • B.

    ( ) Somente a afirmativa II é verdadeira.

  • C.

    ( ) Somente a afirmativa III é verdadeira.

  • D.

    ( ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

  • E.

    ( ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

Questão de Concurso - 1161310

Concurso Economista 2019

Questão 29

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

Nível Superior

O processo de globalização vem mudando a forma como as empresas competem e cooperam nos mercados, e para se manterem sempre competitivas é necessária a busca constante por eficiência e conhecer bem os custos de produção. Considere por simplicidade que a estimação da função Custo Marginal de Produção de Curto Prazo envolve a utilização da função de regressão múltipla, representada genericamente por:



que relaciona os Custos Marginais ( CMg ) em reais R$ em função da Quantidade Produzida ( Q ) em unidades, a quantidade de Capital ( K ) em número de máquinas utilizadas e a quantidade de trabalho ( L ) em número de funcionários utilizados. Com objetivo de analisar os CMg de 500 empresas de mesmo porte, um economista estimou o modelo e os resultados foram:



CMg = 362,25 - 2Q + 0,05Q2 +1,5K + 0,3L + u
               (30)     (0,4)  (0,001)  (0,03)   (0,03)



R2=0,8 



Os erros padrões dos coeficientes estão entre parênteses. Quando necessário, considere um valor crítico de teste t igual a 2 e um valor crítico de teste F igual a 3,8 para 5% de nível de significância.


Com base nestes resultados, assumindo que as Hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear são válidas, e mantendo os demais fatores constantes, assinale a alternativa correta.
 
  • A.

    ( ) Quando o K aumenta em uma máquina utilizada, o CMg aumenta, em média, aproximadamente 1,5%.

  • B.

    ( ) A elasticidade do CMg em relação ao K é aproximadamente igual a 2 quando K =6 e CMg=3.

  • C.

    ( ) Ao converter a quantidade produzida de unidades para dúzias, ou seja, ao dividir a quantidade produzida por 12, os coeficientes das variáveis K e L não sofrerão alteração de escala, mas os coeficientes de Q e Q ² serão alterados na proporção de 1x12 e ficarão, respectivamente, 24 e 0

  • D.

    ( ) Quando comparamos modelos com a mesma variável dependente, mas com número diferente de variáveis independentes, é importante analisar o valor do R² ajustado, pois o simples fato de adicionar variáveis independentes no modelo tende a aumentar naturalmente a Soma dos Quadrados Totais.

  • E.

    ( ) O Teste F de Contribuição Marginal da variável K é de aproximadamente 2500 e a hipótese nula de que a variável K não traz uma contribuição marginal estatisticamente significativa pode ser rejeitada ao nível de significância de 5%.

Questão de Concurso - 736769

Concurso Desenvolve Economista 2014

Questão 59

Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)

Nível Superior

  • A. 0,81.
  • B. –0,81.
  • C. –0,8.
  • D. –0,9.
  • E. 0,8.

Questão de Concurso - 753972

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 76

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2).
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 753973

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 77

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.
  • C. Certo
  • E. Errado