Questões de Concurso de Vetor auto regressivo. - Economia e Finanças

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Questão de Concurso - 679350

Concurso

Questão 70

Nível

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue os itens que se seguem.

As virtudes atribuídas aos modelos de vetor auto regressivo (VAR) incluem a simplicidade e a não necessidade de determinar as variáveis endógenas e exógenas, bem como a facilidade de interpretação dos coeficientes individuais nos modelos estimados por essa técnica, que dispensa estimar a função de resposta ao impulso.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 723802

Concurso MEC Analista de Política Regulatória 2014

Questão 88

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Com relação à econometria, julgue os itens subsequentes. No modelo vetor autorregressivo (VAR), assume-se que cada variável endógena seja explicada apenas por seus valores defasados no tempo.
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 753986

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 90

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens subsequentes. Caso um processo de média móvel MA(1) possa ser representado na forma invertida como um processo autorregressivo de ordem infinita, sua função de autocorreção parcial decairá exponencialmente para zero.
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 753993

Concurso ANATEL Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - Área Economia 2014

Questão 97

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

A respeito dos modelos VAR, julgue o item abaixo. Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.
  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 582004

Concurso INPI Analista de Planejamento - Área Assuntos Econômicos 2012

Questão 74

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A diferença entre um modelo ARIMA e um modelo SARIMA é a sazonalidade presente nos dados.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 582005

Concurso INPI Analista de Planejamento - Área Assuntos Econômicos 2012

Questão 75

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

Com relação à análise de séries temporais, julgue os itens que se seguem.

A função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial permitem avaliar a qualidade do ajuste e decidir sobre a ordem do modelo a ser empregado.

  • C. Certo
  • E. Errado