Questões de Concurso de Valor em Risco (Value at Risk - VAR) - Conhecimentos Bancários

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Questão de Concurso - 679466

Concurso BACEN Analista - Área: Contabilidade 2013

Questão 96

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

A respeito dos riscos cambial, de liquidez e de crédito, julgue os próximos itens.

Tratando-se de relação à exigência de capital para a cobertura do risco de mercado, os bancos devem calcular o VaR (value at risk) utilizando a abordagem paramétrica.

  • C. Certo
  • E. Errado

Questão de Concurso - 142132

Concurso Paraná Previdência Analista Financeiro - Área Aplicações e Investimentos 2002

Questão 2

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE/CEBRASPE)

Nível Superior

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

O valor em risco de uma carteira (VAR) é uma medida estatística de risco utilizada para mensurar o risco de mercado de porta-fólios e define-se como a perda mínima esperada, para uma determinada carteira, com um determinado nível de significância, dentro de um horizonte de tempo fixado.

  • C. Certo
  • E. Errado