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Considere a estimação do modelo de regressão linear, dado...
Considere a estimação do modelo de regressão linear, dado por Yt=β0+β1Xt+ut , em que Yt e Xt são duas séries temporais. As duas séries serão cointegradas somente se os resíduos da regressão (ût), estimado por MQO,
A
forem temporalmente independentes, isto é, cov (ûy ,ût+k )=0, para qualquer valor de k.
B
forem homocedásticos.
C
forem não estacionários.
D
forem estacionários.