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Um modelo de formação de preço de ativos (CAPM), com os...
Um modelo de formação de preço de ativos (CAPM), com os ativos A e B, possui os seguintes coeficientes betas: βA = 1,4 e βB = 0,8. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 10% e a taxa livre de risco é de 5%. Considerando-se esse modelo, se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, então o retorno esperado mínimo para esse portfólio é
A
inferior a 9%.
B
superior a 9% e inferior a 10%.
C
superior a 10% e inferior a 11%.
D
superior a 11% e inferior a 12%.
E
superior a 12%.