Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X β + u, em que X denota a mat...

a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.

a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.

o estimador de mínimos quadrados para o vetor β difere do estimador obtido por máxima verossimilhança.

sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para β é não viesado, consistente e eficiente.