O chamado Value at Risk − VaR

tem aplicação facilitada a uma carteira, pois resulta diretamente da soma algébrica dos valores de VaR de cada instrumento.

é importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo.

independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade.

busca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo.

facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança.