Questão Q1160563 - Estatística

Question

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X &beta; + u, em que X denota a matriz de regressores, &beta; é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que: Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X &beta; + u, em que X denota a matriz de regressores, &beta; é o vetor de
parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados,
é correto afirmar que:

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Alternativa E (conteúdo em imagem)

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a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.

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a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.

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o estimador de mínimos quadrados para o vetor &beta; difere do estimador obtido por máxima verossimilhança.

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sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para &beta; é não viesado, consistente e eficiente.

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = X...