Considere o modelo dado por:𝑌𝑡 = 0,2𝜀𝑡−1 − 0,1𝜀𝑡−2 ...

Q2352218

Considere o modelo dado por:

𝑌𝑡 = 0,2𝜀_𝑡−1 − 0,1𝜀_𝑡−2+ 𝜀_𝑡,

Onde 𝜀_𝑡 é um ruído branco com média 0 e variância $σ_{ε}^{2}$ > 0. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. 𝐸(𝑌_𝑡 ) = 0 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌_𝑡 ) > $σ_{ε}^{2}$ .

II. A covariância de 𝑌_𝑡 com 𝑌_𝑡+ℎ só depende de 𝑡 e não de ℎ, para todo 𝑡 ∈ {1,2, ⋯ } e ℎ ∈ {1,2, ⋯ }.

III. O modelo é um MA(2) estacionário.

Todas estão corretas.

Todas estão incorretas.

Apenas I está correta.

Apenas I e III estão corretas.

Apenas II e III estão corretas.

Considere o modelo dado por:𝑌𝑡 = 0,2𝜀𝑡−1 − 0,1𝜀𝑡−2 + 𝜀𝑡,Onde 𝜀𝑡 é um ruído br...