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Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido c...
Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caracteriza o processo conhecido como ruído branco:
𝑦𝑡 = 𝜑𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝑐𝑜𝑚 𝜑 > 0
Sabendo-se que 𝜑 = k−21−2k, sendo k um número real, e que a série 𝑦𝑡 é estacionária, tem-se que
A
1/2 < k < 2/3.
B
2/3 < k < 1.
C
k < 1/2 ou k > 1.
D
k < 2/3 ou k > 1.
E
1/2 < k < 1.