Após estimar, através do método de mínimos quadrados ordinários, um modelo de regressão linear múltipla do tipo 𝒀𝒊 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏𝒊 + ⋯ + 𝜷𝒑𝑿𝒑𝒊 + 𝜺𝒊 , onde 𝒊 = 𝟏, . . . ,𝒏 e 𝜺𝒊 são erros independentes e identicamente distribuídos com variância comum 𝝈𝟐 tais que 𝜺𝒊~𝑵(𝟎,𝝈𝟐 ), o pesquisador obteve a seguinte tabela contendo parte dos resultados da análise de variância; observe.
Fonte | S. Quadrado | G. Liberdade | Q. Médio | F | p-valor |
Regressão | 3600 | 5 | 720 | 4.5 | 0.0105 |
Resíduo | k | z | w | ||
Total | 6000 | 20 |
Apesar dos valores k, z e w omitidos na tabela, é possível marcar cada uma das seguintes afirmativas como sendo verdadeiras V ou falsas F.
( ) O tamanho da amostra é n = 20.
( ) O modelo de regressão associado ao problema tem seis parâmetros.
( ) O quadrado do coeficiente de determinação 𝑅² é igual a 0.36.
( ) A estimativa não-viesada para 𝜎 é igual a 160.
( ) Ao nível de significância de 5%, conclui-se que pelo menos uma das variáveis explicativas incluídas no modelo é significativa para explicar a variável dependente.
A sequência está correta em
F, F, V, V, F.
V, V, F, F, V.
V, F, F, V, V.
F, F, V, F, V.