Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.
No modelo de médias móveis de ordem q, MM(q), a função de autocorrelação é: ρj = 0, para j = q + 1, q + 2, ..., n (j é o número de defasagens).
No modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), dado por: yt = 2 + 0,5 yt-1 + et, com et ∼ N(0, σ²), a função espectral é ρj = (0,5)j, j = 1, 2, ..., n (j é o número de defasagens).
Numa série temporal que cresce linearmente, o modelo ARIMA (p, d, q) deve ter o parâmetro d = 0, já que não é necessário fazer diferenciação.
O método dos mínimos quadrados é o método clássico para estimar os parâmetros do modelo ARIMA.
Um inconveniente dos modelos de suavização exponencial é que eles não têm fórmula para se fazer previsões de observações futuras.