EsFCEx - Estatística - 2020
Questão 70
70
Q1485315
Estatística Séries Temporais
Atalhos
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Ano: 2020
Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista - VUNESP
Prova: VUNESP - EsFCEx - Escola de Formação Complementar do Exército - EsFCEx - Estatística

Em relação às séries temporais, assinale a alternativa correta.

A

No modelo de médias móveis de ordem q, MM(q), a função de autocorrelação é: = 0, para j = q + 1, q + 2, ..., n (j é o número de defasagens).

B

No modelo autorregressivo de ordem 1, AR(1), dado por: yt = 2 + 0,5 yt-1 + et, com et ∼ N(0, σ²), a função espectral é = (0,5)j, j = 1, 2, ..., n (j é o número de defasagens).

C

Numa série temporal que cresce linearmente, o modelo ARIMA (p, d, q) deve ter o parâmetro d = 0, já que não é necessário fazer diferenciação.

D

O método dos mínimos quadrados é o método clássico para estimar os parâmetros do modelo ARIMA.

E

Um inconveniente dos modelos de suavização exponencial é que eles não têm fórmula para se fazer previsões de observações futuras.