De acordo com o modelo de formação de preços de ativos (CAPM), o retorno exigido de um ativo Y é dado pela equação Y = Tsr + (b x Pr), onde Tsr – taxa de retorno livre de risco = 8%; b – coeficiente beta do ativo = 1,5; Pr – prêmio por risco de mercado. Considerando que o retorno da carteira de mercado é 10%, o retorno exigido do ativo é De acordo com o modelo de formação de preços de ativos (CAPM), o retorno exigido de um ativo Y é dado pela equação Y = Tsr + (b x Pr), onde Tsr – taxa de retorno livre de risco = 8%; b – coeficiente beta do ativo = 1,5; Pr – prêmio por risco de mercado. Considerando que o retorno da carteira de mercado é 10%, o retorno exigido do ativo é

De acordo com o modelo de formação de preços de ativos...

Q1300262

De acordo com o modelo de formação de preços de ativos (CAPM), o retorno exigido de um ativo Y é dado pela equação Y = T_sr + (b x P_r), onde

T_sr – taxa de retorno livre de risco = 8%;

b – coeficiente beta do ativo = 1,5;

P_r – prêmio por risco de mercado.

Considerando que o retorno da carteira de mercado é 10%, o retorno exigido do ativo é

11%.

15%.

18%.

23%.

36%.