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O Fundo XWV possui dois portfólios: (1) e (2); ambos...
O Fundo XWV possui dois portfólios: (1) e (2); ambos possuem 3 ativos, com as proporções e medidas de risco não diversificável (betas), conforme a tabela a seguir.
Portfólio 1 | Portfólio 2 | |||
Ativo | Proporção | Beta | Proporção | Beta |
a | 0,2 | 0,95 | 0,25 | -1,25 |
b | 0,5 | 1,35 | 0,3 | -0,25 |
c | 0,3 | 0,45 | 0,45 | -0,25 |
Totais | 1 | 1 | ||
Assinale a alternativa correta.
A
O portfólio 1 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).
B
O portfólio 1 movimenta-se em direção oposta ao mercado, e apresenta a mesma reação ou risco que o mercado (risco médio).
C
O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.
D
O portfólio 2 movimenta-se na mesma direção que o mercado, e apresenta a metade da reação ou risco que o mercado.
E
O portfólio 2 movimenta-se na direção oposta ao mercado, e é duas vezes mais sensível ou arriscado que o mercado.