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Muito se fala do modelo de gestão de riscos de...
Muito se fala do modelo de gestão de riscos de investimentos CAPM (Capital Assets Pricing Model). Ora rígido demasiadamente, ora otimista, ora quantitativo demais, é certo que desde sua proposição no final do século passado ele tem incorporado os cálculos de carteiras de investimento e auxiliado nas decisões financeiras que envolvam riscos.
Observe o quadro.
Percentuais de Gestão de Risco para Diferentes Projetos
Projetos | Risco "Social"(β) | Retorno sem risco | Retorno de Mercado |
ONG Q | 2% | 4% | 8% |
EMP X | 3% | 4% | 9% |
OCIP 10 | 1% | 4% | 10% |
Fonte: Elaborado pelo banca (2018).
Com base nesse quadro, é correto afirmar que os projetos
A
possuem risco financeiro, na medida em que demandam ganhos superiores ao retorno sem risco e iguais, ou superiores aos retornos de mercado.
B
apresentam valores diferentes de BETA, porém o projeto ONG Q é o que ostenta o maior risco geral por ter o maior valor de taxa de retorno esperado.
C
possuem taxas de retorno de mercado muito próximas, contudo o projeto EMP X é o que demanda maior retorno e, por isso, possui um maior risco geral.
D
apresentam o mesmo valor de retorno sem risco, porém o projeto OCIP 10 é o que pressupõe o menor risco geral por ter o menor valor de taxa de retorno.