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Um modelo de regressão linear múltipla do tipo Yt = β1^...
Um modelo de regressão linear múltipla do tipo Yt = β1^ + β2^X2t + β3^X3t + ut^ foi utilizado para analisar a relação entre Poluição por emissão de CO2 (Y) em função do Número de Veículos (X2) e Produção industrial (X3) ao longo de 20 meses. Utilizando o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários, um pesquisador conseguiu obter os seguintes resultados:
∑(Yt−Yt)2=330; ∑(X2t−X2t)2=30; ∑(X3t−X3t)2=60;
∑(Yt−Yt)(X2t−X2t)=60; ∑(Yt−Yt)(X3t−X3t)=90;
∑(X2t−X2t)(X3t−X3t)=30; ∑(u^t)2 = 180; ∑(u^t−u^t−1)2 = 360
Onde Yt, X2t e X3t são, respectivamente, as médias amostrais de Yt, X2t e X3t. O pesquisador pensou em testar algumas das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL), como por exemplo, a autocorrelação de primeira ordem dos resíduos, genericamente representada por u^t = ρ^u^t−1 + et (onde et é White Noise com média zero e variância constante) e também a Multicolinearidade medida pelo Fator de Inflação de Variância.
Mantendo as demais hipóteses do MCLR, analise as proposições.
I. O teste de Fator de Inflação de Variância (FIV) do modelo é igual a 2.
II. O teste Durbin-Watson para autocorrelação de primeira ordem nos resíduos é igual a 2.
III. Sendo válidas as aproximações assintóticas, o valor de ρ^ será aproximadamente igual a 1.
Assinale a alternativa correta.
A
( ) Somente a afirmativa I é verdadeira.
B
( ) Somente a afirmativa II é verdadeira.
C
( ) Somente a afirmativa III é verdadeira.
D
( ) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
E
( ) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.