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Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method), temos...
Segundo o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Method), temos as seguintes definições:
Ke - Taxa de Retorno requerida
Rm - Risco de Mercado
Rf - Investimento livre de risco
B - "beta" ou "risco sistemático"
A equação que define taxa de retorno requerida é:
Ke = Rf + B. (Rm - Rf)
Analise as seguintes opções à luz do definido no Modelo CAPM e assinale a correta.
A
Quanto maior for a taxa livre de risco (Rf), menor será a taxa de retorno requerida (Ke), para valores de "B" (beta) positivos.
B
Quanto maior o módulo do valor de "B" (beta), menos volátil é o ativo.
C
Não podem existir ativos com valores de "B" (beta) negativos.
D
O valor da taxa SELIC, que remunera títulos públicos, descontada do percentual aplicável a título de Imposto de Renda, mostra-se como uma boa referência de Investimento livre de risco (Rf).
E
O Modelo de CAPM somente se aplica a ativos mobiliários.