Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos...
Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:
A
não tem risco diversificável.
B
proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco.
C
só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação.
D
gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante.
E
só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.