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Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de...
Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
A
uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.
B
uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.
C
um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.
D
uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.
E
um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.