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Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os...
Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:
A
reduzirá o risco sistemático da carteira.
B
aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.
C
aumentará o valor do coeficiente beta da carteira.
D
aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.
E
fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fique abaixo de 100%.