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A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de...
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
A
o valor de mercado da carteira.
B
a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
C
o rating médio dos ativos componentes da carteira.
D
a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
E
a liquidez dos ativos componentes da carteira.