Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Um modelo de regressão linear simples é estimado e...
Um modelo de regressão linear simples é estimado e verifica-se que uma (e apenas uma) das hipóteses básicas do modelo foi violada: a homoscedasticidade. Isso significa que a variância do termo de erro não pode ser considerada constante.
Nessa condição, NÃO existe mais garantia de que os estimadores de mínimos quadrados para os coeficientes do modelo sejam:
A
não viesados, pois os valores esperados desses estimadores poderão não corresponder aos valores reais dos coeficientes;
B
consistentes, pois esses estimadores não necessariamente convergem em probabilidade para os respectivos parâmetros;
C
os melhores possíveis dentre os estimadores lineares e não viesados, pois uma das hipóteses de Gauss-Markov é violada;
D
endógenos, pois a covariância entre as variáveis explicativas e o erro só é zero se a variância do erro do modelo é constante;
E
definidos, pois pode não ser possível calcular a fórmula de mínimos quadrados, já que o denominador pode valer zero.