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Um investidor tem um determinado portfólio e compra um...
Ano:
2010
Um investidor tem um determinado portfólio e compra um ativo com alto risco (isto é, alto desvio padrão de retornos) mas com coeficiente de correlação de retornos negativo, em relação ao portfolio original. Nessas condições, certamente o novo portfólio
A
poderá ter risco nulo.
B
será mais arriscado.
C
terá maior retorno esperado.
D
terá o mesmo retorno esperado.
E
terá menor retorno esperado.