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Modelos de séries temporais são fundamentais para a análise...
Modelos de séries temporais são fundamentais para a análise macroeconômica e financeira. Entre os conceitos centrais estão a estacionariedade e a cointegração.
Sobre séries temporais, analise as afirmativas a seguir.
I. Uma série temporal é fracamente estacionária quando sua média e sua variância são constantes ao longo do tempo, e sua autocovariância depende apenas da defasagem temporal.
II. O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é utilizado para testar a hipótese nula de presença de raiz unitária, associada à não estacionariedade da série.
III. Se duas séries não estacionárias, integradas da mesma ordem, possuem uma combinação linear estacionária, diz-se que elas são cointegradas, o que sugere uma relação de longo prazo entre elas.
Está correto o que se afirma em
A
II, apenas.
B
I e II, apenas.
C
I e III, apenas.
D
II e III, apenas.
E
I, II e III.