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Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise...
Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise da exposição a risco de mercado de carteiras sujeitas a variações de valor por causa de oscilações de taxas de juros e taxas de câmbio, caracterizam- se por:
A
levar cuidadosamente em conta as correlações históricas entre retornos dos vários tipos de ativos contidos na carteira.
B
ignorar a possibilidade de ocorrência de eventos semelhantes aos observados no passado, mas considerar cenários futuros, levando em conta as correlações que os componentes de cada cenário apresentaram no passado.
C
simular cenários futuros, ignorando as correlações históricas entre os componentes dos cenários.
D
considerar somente a ocorrência de valores extremos, jamais observados, para as variações de taxas de câmbio e taxas de juros.
E
usar as correlações entre os piores eventos observados no passado, em termos de variação de taxas de câmbio e taxas de juros.