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Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento...
Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos
preços no mercado financeiro, assinale a opção correta.
A
O modelo do fair-game é baseado na distribuição de
probabilidade inteira. Um exemplo de fair-game seriam os
jogos de azar em um cassino.
B
No submartingale, um modelo de fair-game, espera-se que
o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e,
consequentemente, os retornos esperados serão positivos.
C
O random walk parte da premissa que há diferença entre uma
distribuição de retornos que esteja condicionada a
determinada estrutura de informação e à distribuição
incondicional de retornos. Assim, o random walk impõe-se
como condição mais fraca que o modelo de fair-game ou o
submartingale.
D
O modelo de fair-game implica segurança de retorno
positivo, e não que as expectativas sejam tendenciosas.
E
Se o mercado é um submartingale eficiente, as duas carteiras
avaliadas terão um retorno positivo, e a diferença entre os
dois retornos será positiva.