Questão Q1548688 - Economia e Finanças

Question

Um economista elaborou um modelo de séries temporais com o objetivo de prever o número de queimadas ( Y^t ) em um dado município do Estado de Santa Catarina. Para um número de observações suficientemente grande para valer as propriedades assintóticas, o economista obteve o seguinte resultado ao aplicar, com sucesso, a metodologia Box-Jenkins:

$Y_{t} = 60 + 0, 5 Y_{t - 1} + u_{t} + 0, 4 u_{t - 1}$ onde $u_{t}$ é White Noise e $u_{t}$ $\sim$ $N (0, 1)$

Analise as proposições em relação à informação.

I. A série é estacionária com a raiz do polinômio característico do processo AR igual a 2.

II. A série é invertível com a raiz do polinômio característico do processo MA igual a 1,5.

III. $E (Y_{t}) = 120$

IV. $E (Y_{t} - E (Y_{t}))^{2} = 1$

Assinale a alternativa correta.

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Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

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Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

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Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

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Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

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Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

Um economista elaborou um modelo de séries temporais com o...