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A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimento...
A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado
portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado,
é um valor que representa, com certo grau de certeza
probabilística, a perda
A
esperada, em um horizonte de N dias.
B
mínima, em um horizonte de N dias.
C
máxima, em um horizonte de N dias.
D
esperada, após o período inicial de N dias.
E
mínima, após o período inicial de N dias.