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O modelo II é um modelo auto-regressivo de ordem 2 com uma...
Em um estudo acerca do fluxo mensal de turistas para a Austrália, publicado pela revista Tourism Management, os autores compararam a acurácia das previsões dos fluxos mensais produzidas pelos dois modelos abaixo.
Modelo I:
Yt = μ + Yt-1 + Yt-12 - Yt-13 - β∈t-1 - α∈t-12 + αβ∈t-13 + ∈t
Modelo II:
Yt = ∑j=112 δjDj,t + Φ1Yt-1 + Φ2Yt-2 ∈t
Nesses modelos, Y representa o fluxo de turistas no instante t, ,∈t representa o erro aleatório, Dj,t representa a variável dummie, ou variável indicadora, que representa o mês j (por exemplo, se uma observação no instante t for referente ao mês 1, então D1,t = 1; caso contrário, D1,t = 0). Os demais símbolos, α, β, δ e Φ, representam os coeficientes dos modelos.
Com base nos dados mostrados acima, julgue os itens que se seguem, referentes a séries temporais.
O modelo II é um modelo auto-regressivo de ordem 2 com uma função de transferência que representa a componente sazonal.
C
Certo
E
Errado