Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir...

Q3969474

Ao se estimar o modelo de regressão linear a seguir, verificou-se que este padecia de autocorrelação dos erros.

Y_t = α + βx_t + γY_t–1 + ε_t

Onde ε_té o termo aleatório.

Assim, pode-se afirmar, corretamente, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é, nesse caso:

viesado, inconsistente e ineficiente.

não viesado, consistente e ineficiente.

não viesado, inconsistente e eficiente.

não viesado, consistente e eficiente.

não viesado, inconsistente e ineficiente.