A distribuição Normal, também conhecida por distribuição de Gauss, pode ser utilizada como aproximação para uma distribuição:
A
Gama, no caso de um de seus parâmetros ser negativo;
B
de Poisson, no caso de pequenas amostras;
C
Qui-quadrado, no caso do número de graus de liberdade ser pequeno;
D
Qui-quadrado, no caso do número de graus de liberdade ser elevado;
E
de Gauss-Markov, no caso de pequenas amostras.