Texto para os itens de 101 a 107 Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt, em que Xt = 0,8X t-1 + at, {at} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, .... Texto para os itens de 101 a 107 Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt, em que Xt = 0,8X t-1 + at, {at} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, .... A variância de Yt é igual a A variância de Yt é igual a

A variância de Yt é igual a

Q299019

Ano: 2008

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - INSS - Analista do Seguro Social - Área Ciências Atuariais - 2008

Texto para os itens de 101 a 107

Imagem associada para resolução da questão

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como P_t = Y_t - X_t, em que X_t = 0,8X _t-1 + a_t, {a_t} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Y_té um processo tal que {P_t} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e P_s é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

A variância de Yt é igual a Imagem associada para resolução da questão

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