Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos: Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por: Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos: Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por:

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes...

Q42474

Ano: 2002

Banca: Escola de Administração Fazendária - ESAF

Prova: ESAF - BACEN - Analista - 2002

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:

Imagem associada para resolução da questão

Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por:

25% e 18%

23% e 18%

28% e 16%

25% e 12%

20% e 15%

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