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Considere as seguintes afirmativas Em relação à análise de risco de mercado, avalie cad...
Considere as seguintes afirmativas Em relação à análise de risco de mercado, avalie cada afirmativa a seguir e assinale (V), se for verdadeira, e (F), se for falsa.
( ) O Valor em Risco (VaR) estima um limite potencial de perda de uma carteira, para dado horizonte de tempo e nível de confiança, em condições normais de mercado..
( ) Os testes de estresse são úteis para avaliar perdas potenciais em situações extremas, inclusive fora do padrão histórico usual, complementando as limitações do VaR.
( ) A análise de cenários difere do teste de estresse porque se restringe a pequenas variações em fatores de risco, não contemplando choques severos e combinados.
As afirmativas são, respectivamente,
A
F – F – V.
B
F – V – F.
C
F – V – V.
D
V – F – F.
E
V – V – F.