Questões de Concurso sobre Prêmio de Risco

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Q4516219

Conhecimentos Bancários Prêmio de Risco

Ano: 2026

Banca: Fundação Getúlio Vargas - FGV

Prova: FGV - TCE SC - Auditor Fiscal de Controle Externo - Área: Economia - 2026

Considere as seguintes afirmativas Em relação à análise de risco de mercado, avalie cada afirmativa a seguir e assinale (V), se for verdadeira, e (F), se for falsa.

( ) O Valor em Risco (VaR) estima um limite potencial de perda de uma carteira, para dado horizonte de tempo e nível de confiança, em condições normais de mercado..

( ) Os testes de estresse são úteis para avaliar perdas potenciais em situações extremas, inclusive fora do padrão histórico usual, complementando as limitações do VaR.

( ) A análise de cenários difere do teste de estresse porque se restringe a pequenas variações em fatores de risco, não contemplando choques severos e combinados.

As afirmativas são, respectivamente,

F – F – V.

F – V – F.

F – V – V.

V – F – F.

V – V – F.