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A referida carteira possui risco total inferior ao risco...
O analista da área de tesouraria de um banco comercial avalia o investimento em uma carteira formada por ações das empresas A e B, na proporção de 60% de ações de A e 40% de ações de B. As ações da empresa A têm beta igual a 1,5, enquanto as ações da empresa B possuem beta de 0,75. A taxa livre de risco é igual a 5% ao ano, enquanto a diferença entre o retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco é de 10% ao ano.
Tendo como referência esse caso hipotético e o modelo de precificação de ativos (CAPM), julgue os itens subsequentes.
A referida carteira possui risco total inferior ao risco sistemático de mercado.
C
Certo
E
Errado