Questão Q1160484 - Economia e Finanças

Question

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.

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Alternativa C (conteúdo em imagem)

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Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.

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Seja {yt } um passeio aleatório, então temos que yt- yt-1 é não estacionário.

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Na seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.

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Uma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.

Acerca da análise de séries temporais, assinale a...