De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das ações das empresas Gama e Zeta, cujos valores são respectivamente iguais a 1,3 e 0,8. Sabe-se que a taxa livre de risco é igual a 8% e que a taxa de retorno média do mercado é 17%. Considere uma carteira com as seguintes proporções: 30% de ações da empresa Gama e 70% de ações da empresa Zeta. O retorno esperado e o beta dessa carteira são iguais a De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das ações das empresas Gama e Zeta, cujos valores são respectivamente iguais a 1,3 e 0,8. Sabe-se que a taxa livre de risco é igual a 8% e que a taxa de retorno média do mercado é 17%. Considere uma carteira com as seguintes proporções: 30% de ações da empresa Gama e 70% de ações da empresa Zeta. O retorno esperado e o beta dessa carteira são iguais a

De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das...

Q164200

Ano: 2008

Banca: FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência - FUNRIO

Prova: FUNRIO - Suframa - Economista - 2008

De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das ações das empresas Gama e Zeta, cujos valores são respectivamente iguais a 1,3 e 0,8. Sabe-se que a taxa livre de risco é igual a 8% e que a taxa de retorno média do mercado é 17%. Considere uma carteira com as seguintes proporções: 30% de ações da empresa Gama e 70% de ações da empresa Zeta. O retorno esperado e o beta dessa carteira são iguais a

8,55% e 1

9,45% e 1,05

16,55% e 0,95

17,45% e 1,05

24% e 0,95

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