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O chamado Value at Risk − VaR
Ano:
2016
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
O chamado Value at Risk − VaR
A
tem aplicação facilitada a uma carteira, pois resulta diretamente da soma algébrica dos valores de VaR de cada instrumento.
B
é importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo.
C
independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade.
D
busca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo.
E
facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança.