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Questões de Concurso sobre VaR.
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Em aplicações de gestão de riscos financeiros, os modelos de aprendizagem de máquina treinados com grandes volumes de dados tendem a apresentar desempenho robusto, dispensando testes de validação em amostras independentes.
C
Certo
E
Errado
O método do valor em risco (VaR) identifica o limite inferior de uma distribuição de retornos que ocorre com pouca frequência.
C
Certo
E
Errado
O VaR (Value at Risk) é uma medida utilizada para mensurar a perda máxima esperada de um ativo ou de uma carteira, dentro de um intervalo de confiança.
C
Certo
E
Errado
O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.
A
É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.
B
Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.
C
Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.
D
É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.
E
Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).
Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais. Considere as seguintes informações:
• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%.
• O horizonte de tempo considerado é de 1 dia.
• O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000.
Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR
A
indica que a carteira tem 95% de chance de não perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
B
indica que a carteira tem 5% de chance de perder até R$ 500.000 em 1 dia.
C
indica que a carteira tem 95% de chance de perder exatamente R$ 500.000 em 1 dia.
D
indica que a carteira tem 5% de chance de perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
E
não pode ser utilizado para avaliar o risco em um horizonte de 1 dia.
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VaR é uma técnica usada para avaliar o impacto que eventos extremos ou mudanças significativas nas condições de mercado geram sobre o valor de um portfólio.
C
Certo
E
Errado
Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco (Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000.
Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.
A
O fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia.
B
O fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança.
C
O fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia.
D
Em média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.
E
R$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês.
A variância do portfólio é 0,36σA2 + 0,48ρAB σA σB + 0,16σB2 , em queρAB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B.
C
Certo
E
Errado
Caso duas variáveis, X e Y sejam aleatórias e apresentem média u, e desvio padrão σ, então a variável U = X – Y apresentará variância
A
2σ2 (1−ρ), onde é o coeficiente de correlação.
B
3σ2 (1−ρ), onde é a covariância.
C
2σ2 + X.Y – p, onde p é o coeficiente de correlação.
D
3σ2 .
O gerenciamento de riscos vem se constituindo em uma atividade fundamental nas organizações, sendo o Value at Risk (VaR) uma ferramenta bastante difundida. O VaR
A
necessita da fixação de específico nível de confiança.
B
dispensa o uso de dados históricos.
C
não necessita de definição de horizonte de tempo para a perda.
D
objetiva calcular a base de perdas de uma carteira, em um determinado período de tempo passado.
E
apresenta um problema caracterizado por não ser aplicável a uma distribuição normal.
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Ano:
2016
Banca:
Fundação Carlos Chagas - FCC
O chamado Value at Risk − VaR
A
tem aplicação facilitada a uma carteira, pois resulta diretamente da soma algébrica dos valores de VaR de cada instrumento.
B
é importante para a gestão financeira, ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo.
C
independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade.
D
busca medir o valor das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo.
E
facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança.
A medida de perda percentual de uma carteira de investimentos sujeita a riscos de flutuação de preços de ações, preços de commodities ou de flutuação de taxas de juros ou taxas de câmbio é denominada
A
taxa mínima de atratividade.
B
vida econômica.
C
valor residual.
D
VaR.
E
análise de sensibilidade.
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
A
o valor de mercado da carteira.
B
a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
C
o rating médio dos ativos componentes da carteira.
D
a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
E
a liquidez dos ativos componentes da carteira.
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