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Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos compost...
Um gestor de portfólio está analisando o risco de uma carteira de investimentos composta por diversas ações. Ele utiliza o método Value at Risk (VaR) para medir o risco de perdas potenciais. Considere as seguintes informações:
• A confiança adotada para o cálculo do VaR é de 95%.
• O horizonte de tempo considerado é de 1 dia.
• O VaR calculado para a carteira é de R$ 500.000.
Com base nessas informações, o gestor concluiu que o VaR
A
indica que a carteira tem 95% de chance de não perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
B
indica que a carteira tem 5% de chance de perder até R$ 500.000 em 1 dia.
C
indica que a carteira tem 95% de chance de perder exatamente R$ 500.000 em 1 dia.
D
indica que a carteira tem 5% de chance de perder mais do que R$ 500.000 em 1 dia.
E
não pode ser utilizado para avaliar o risco em um horizonte de 1 dia.