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O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na...
O Value at Risk (VaR) é uma ferramenta importante na análise de risco de mercado para carteiras de investimentos.
Nesse sentido, o VaR apresenta as seguintes características, à exceção de uma. Assinale-a.
A
É uma medida de risco que estima a perda máxima potencial de uma carteira de investimentos em um horizonte de tempo específico, dado um nível de confiança.
B
Pode ser calculado utilizando diferentes métodos, como o método paramétrico, o método de simulação histórica e o método de simulação de Monte Carlo.
C
Fornece uma estimativa da frequência das perdas que excedem o valor calculado, informando ao investidor quantas vezes ele pode ultrapassar essa perda em um determinado período.
D
É uma ferramenta que pode ser usada tanto para ativos individuais quanto para portfólios, permitindo a avaliação do risco de mercado de forma agregada.
E
Embora útil, não considera a gravidade das perdas que podem ocorrer além do valor estimado, sendo complementado por outras métricas como o Expected Shortfall (ES).