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Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da...
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue os próximos itens.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado.
C
Certo
E
Errado