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No contexto da Teoria da Carteira, o Modelo de Precificação...
No contexto da Teoria da Carteira, o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (do inglês Capital Asset Pricing Theory - CAPM) é um importante modelo financeiro que relaciona o risco e o retornos dos ativos. Considere que o retorno esperado do mercado seja 12% ao ano e que a taxa de retorno livre de risco seja 7% ao ano. Segundo o CAPM, é CORRETO afirmar:
A
O Coeficiente Beta é uma medida de risco diversificável.
B
O retorno esperado de um ativo com Coeficiente Beta igual a zero deve ser igual ao retorno esperado do mercado.
C
A taxa de retorno de um ativo sem risco, isto é, que possua um beta nulo, é igual ao prêmio de mercado.
D
O retorno esperado ou requerido de um ativo com o Coeficiente Beta é igual a um deve ser igual ao retorno esperado do mercado.
E
O desvio padrão dos retornos é uma medida de risco não diversificável.