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O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera
O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera
A
a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo.
B
a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje.
C
a variabilidade dos fatores de risco.
D
o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa.
E
o nível de confiança estatística.