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No Texto para Discussão do Ipea, é apresentada a seguinte Tabela que sumariza o resulta...
No Texto para Discussão do Ipea, é apresentada a seguinte Tabela que sumariza o resultado do teste de causalidade de Granger entre duas variáveis: Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público (EDLSP) e a diferença da Expectativa de Superávit Primário (dESP), em que d representa a primeira diferença da série, entre janeiro de 2001 e junho de 2006.
Tabela 4 | |||
Teste de causalidade de Granger | |||
Hipótese nula | Obs. | Estatística F | Probabilidade |
dESP não Granger causa EDLSP | 54 | 0,2660 | 0,6082 |
EDLSP não Granger causa dESP | 54 | 1,3994 | 0,2423 |
Elaboração do autor |
PIRES, M. C. C. Uma análise de credibilidade na política fiscal brasileira. Brasília, DF. set. 2006 (Texto para Discussão, n. 1222). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1962/1/TD_1222.pdf.
As informações da Tabela permitem inferir o seguinte resultado:
A
a variável Expectativa de Superávit Primário em primeira diferença, indicado pelo “d” antes da sigla ESP (dESP), indica que essa variável possuía uma tendência determinística, e, por isso, o autor precisou estimar o teste de Causalidade de Granger com essa série em primeira diferença.
B
a rejeição da hipótese nula do teste de Causalidade de Granger, concluindo-se que a diferença da Expectativa de Superávit Primário causa, no sentido de Granger, a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público, e que a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público causa, no sentido de Granger, a diferença da Expectativa de Superávit Primário.
C
a não rejeição da hipótese nula do teste de Causalidade de Granger, concluindo-se que a diferença da Expectativa de Superávit Primário causa, no sentido de Granger, a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público com uma probabilidade de aproximadamente 61%.
D
a não rejeição da hipótese nula do teste de Causalidade de Granger, concluindo-se que a diferença da Expectativa de Superávit Primário não causa, no sentido de Granger, a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público, e que a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público não causa, no sentido de Granger, a diferença da Expectativa de Superávit Primário.
E
a não rejeição da hipótese nula do teste de Causalidade de Granger, concluindo-se que a diferença da Expectativa de Superávit Primário causa, no sentido de Granger, a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público, e que a Expectativa de Dívida Líquida do Setor Público causa, no sentido de Granger, a diferença da Expectativa de Superávit Primário.