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Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não est...
Muitas teorias econômicas implicam que a combinação linear de algumas variáveis não estacionárias é estacionária, sendo a função consumo e a função de demanda por moeda alguns exemplos. Quando isso acontecer, as séries são cointegradas ao longo do tempo.
As formas mais utilizadas para testar a existência de cointegração entre as séries são:
A
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
B
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
C
O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores de Correção de Erros (VEC).
D
O teste de não causalidade de Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os Vetores Autorregressivos (VAR).
E
O procedimento de Engle e Granger, o procedimento de Johansen e Juselius e os modelos de Box-Jenkins.