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Uma questão crucial a ser respondida na análise de série...
Uma questão crucial a ser respondida na análise de série temporal univariada é qual o processo que melhor explica a dinâmica de uma série, isto é, se a dinâmica de uma série como o produto, o emprego ou a taxa de inflação é mais bem explicada por um processo autorregressivo (AR), de média móvel (MA), autorregressivo de média móvel (ARMA) ou autorregressivo integrado de média móvel (ARIMA).
No caso específico dos processos ARMA, eles devem atender às seguintes condições:
A
invertibilidade e estacionaridade
B
invertibilidade e não estacionaridade
C
invertibilidade e diferenciabilidade
D
não invertibilidade e estacionaridade
E
não invertibilidade e não estacionaridade